悉尼大学金融时间序列与预测每周的课程内容老师能总结一下吗？

　　悉尼大学时间序列与预测这门课主要介绍了用于分析金融市场数据的时间序列模型，然后在这些模型的基础上探索预测、测试和敏感性分析的方法。根据同学的要求，我们总结了课程每周的主要内容，希望对同学有帮助。

　　第1周：金融数据的性质以及统计和概率的回顾;Matlab和财务报表数据介绍

　　第2周：回归回顾、资本资产定价模型和多因素模型

　　第3周：回归、资本资产定价模型和因素模型

　　第4周：预测、预测精度和时间序列介绍

　　第5周：时间序列、AR和MA模型

　　第6周：利用ARMA模型进行预测和波动率模型介绍

　　第7周：ARCH和GARCH波动率模型

　　第8周：GARCH 、风险度量和波动不对称

　　第9周：波动预测和波动代理

　　第10周：金融风险及其度量

　　第11周：风险预测值

　　第12周：预测尾部风险、风险值和预期缺口

　　如果同学在学习过程中遇到问题，可以随时和我们的澳洲课程辅导老师沟通。无论是课程预习、同步学习，还是考前复习，老师都可以提供相应的帮助和辅导，如果同学有需要，直接添加文章下方的微信联系我们即可。