英国衍生品Derivatives课程介绍

衍生品

Derivatives

学习目标

　　衍生品Derivatives

　　衍生品课程对一系列金融衍生品的基本特征和功能提供了一系列批判性的评价。该课程演示了各种金融衍生品如何定价，以及衍生品不同期权产生的收益，并要求学生能够自信地使用、解释和操作金融公式和数字数据。课程还介绍了金融衍生品领域的最新实证学术文献。

　　课程内容：

　　衍生品课程的目的是培养对主要衍生工具的关键特征和衍生产品定价原则的批判性理解，培养对衍生工具可能用途的实际理解，特别是应用这些知识来探索衍生工具如何用于风险管理，并使学生能够批判性地欣赏金融衍生品领域的最新研究。

　　衍生品课程主题涵盖：

　　(1)导言：衍生产品的类型、衍生产品市场、衍生产品的目的

　　(2)期货和远期：期货市场的机制;期货和远期价格的确定

　　(3)使用期货的对冲策略

　　(4)衍生证券对基础市场和衍生品事故的影响

　　(5)利率市场和掉期：期限结构、收益率曲线、远期利率;互换的性质

　　(6)互换：利率和货币互换，互换估值

　　(7)期权简介：期权价格的属性，包括期权在内的交易策略

　　(8)期权估值简介：无套利估值原则，二项式树

　　(9)布莱克·斯科尔斯模型：介绍、推导和目的;隐含波动率;模型假设

　　(10)风险和衍生品：对冲，投资组合保险;风险价值和监管资本，风险价值的计算

　　A部分：学习成果

　　完成本课程后，学生将能够：

　　-评估和评价一系列衍生工具的关键特征

　　-严格评估金融衍生品用于管理风险和交易的方式

　　-对衍生产品定价的适当模型进行分类，并利用这些模型对工具进行定价

　　-批判性地评估金融衍生品领域的当代理论和实证研究证据基础，并概述该领域当前的知识边界

　　B部分：技能结果

　　-从结构化场景和数据中提取相关信息，以识别问题并定义解决方案

　　-组织和交流定量和定性信息、想法、分析、论证和评论

　　-以书面形式进行有效沟通

　　C部分：特定主题

　　-通过在一系列场景中应用金融衍生品的核心知识，展示适当的算术技能

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