中国香港信用风险MFIN7011Credit Risk课程介绍

信用风险

MFIN7011

Credit Risk

学习目标

　　香港大学信用风险MFIN7011 Credit Risk课程

　　信用风险测度与信用衍生品综合分析。主题包括信用事件、预期违约频率、预期敞口、给定违约损失、违约相关性、KMV、信用指标、信用评级表现和迁移、总回报互换、信用违约互换、3篮子违约互换、信用价差远期和期权、外来信用衍生品、信用关联票据、双边债务、《新巴塞尔协议》(Basel II)和中小企业贷款。

信用风险Credit Risk

　　信用风险指的是当债务到期时，债务人没有按时支付利息和偿还本金的风险，这个风险实际上是由债权人承担的。单个贷款或者债券的信用风险取决于两个因素：

　　1) 发生逾期未还的概率：债权人没有在约定好时间偿还利息和本金的概率;

　　2) 债务的收回率：如果债务人违约，实际能收回的债务的比例。

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