中国香港算法交易和高频交易ELEC7080Algorithmic trading and high frequency trading课程介绍

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算法交易和高频交易

ELEC7080

Algorithmic trading and high frequency trading

学习目标

课程内容：

程序交易如今变得非常重要，例如高频交易(HFT)，其在纳斯达克和纽约证券交易所产生了超过60%的交易量。程序交易过程涉及的问题范围很广，例如机会识别、成本/摩擦估计、市场影响估计、交易策略选择、交易时间安排、资本和流动性管理、风险管理和退出管理。

本课程将回顾证券交易的基础，并讨论与市场微观结构相关的问题。课程将回顾微观结构中的重要模型，并介绍其结构和统计表示的数学工具。课程还将讨论与交易相关的成本、如何衡量这些成本以及使其最小化的策略，其中涉及研究在不同时间内最优分割订单的模型，以降低交易成本并控制交易导致的临时和永久价格调整。“在中国或香港的股票、期权或期货市场是否可以使用高频交易？”这是从业人员不断提出的问题，课程将带领学生共同寻找答案。

先决条件：ELEC7079工程学生投资与交易

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中国香港算法交易和高频交易课程辅导

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