澳洲金融计量经济学ETF5930Financial econometrics课程介绍

金融计量经济学

ETF5930

Financial econometrics

学习目标

　　课程内容：

　　金融计量经济学课程内容涉及统计计量经济学工具，以用于分析和模拟资产回报经验分布的关键特征，模拟和估计简单资本资产定价模型及其扩展，并对各种金融市场假设进行测试。课程涵盖了建模、估计和分析平稳和非平稳金融数据的时间序列属性，以及建模和估计金融变量之间的简单和多元长期关系。此外还包括ARCH/GARCH波动率的建模和估计，单因素和多因素资本资产定价模型。学生将被要求通过一系列的问题和项目与广泛的金融数据集一起进行研究。

　　学习成果：

　　顺利完成课程后，学生应该能够：

　　1、描述、解释和批判性分析财务数据。

　　2、应用简单和多元模型和理论来模拟金融变量之间的关系，解释结果，并进行可靠的统计推断。

　　3、进行金融时间序列平稳性的检验。

　　4、对金融时间序列之间的长期关系进行建模。

　　5、对金融资产回报的时变波动性进行建模和预测。

　　6、熟练使用在商业领域广泛使用的软件EViews对金融数据进行计量经济建模。

　　课程评估：学期内评估40%+考试60%。

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