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20220-08-09
学生背景
悉尼大学
课程名称
STAT4025 Time Series 时间序列
课程概述
悉尼大学STAT4025时间序列课程重点介绍了时间序列分析的基本概念和方法，这些概念和方法适用于许多领域的许多现实世界问题。
1、首先，课程研究了时间序列数据建模和分析的基本方法。
2、之后，学生将学习平稳单变量时间序列模型的理论，其中涉及ARMA、ARIMA和SARIMA及其性质。
3、然后，基于上述模型的识别、估计、诊断模型检验、决策和预测方法将得到发展和应用。
4、接着，课程将详细研究时间序列的谱理论、使用周期图的谱估计和使用滞后窗的一致谱估计。
5、最后，分析长记忆时间序列和异方差时间序列模型的方法，例如金融计量经济学中的ARCH、g ARCH、ACD、SCD和SV模型，以及向量ARIMA模型的分析等知识将随着应用的发展而发展。
通过完成这门课，学生将为进一步的学习打下必要的基础，如金融计量经济学和金融时间序列。此外，通过这门课的学习，学生所获得的技能将为在金融行业或相关研究机构工作打下坚实的基础。
