萨里大学金融衍生品课程情况介绍

　　萨里大学金融衍生品(Financial Derivatives)课程涵盖了统计物理学在股票价格模型中的各种应用。目的是让学生了解金融衍生品的基本原理，通过类比物理系统探索其基础科学，并通过各种方法展示如何确定金融期权的公平价格。

　　金融衍生品课程内容包括：

　　1、金融产品和市场：现金、利率、股票、股息、债券、掉期、商品、衍生品、市场、参与者、套利;

　　2、随机过程：随机变量、概率、方差、正态和对数正态分布、布朗运动、维纳过程、伊藤微积分;

　　3、期权定价：二项式树、股价模型、漂移和波动性、远期合约、欧美期权、看涨期权和看跌期权、二项式定价模型、Black-Scholes 模型和对冲;

　　4、投资：投资组合优化理论和交易类型。

　　通过学习，学生将获得以下知识和技能：

　　1、了解支持金融数据分析的数学和模型，包括随机变量的属性、概率分布和股价模型，并能够评估其有效性和职权范围;

　　2、了解一系列常见的金融衍生品，能够解释金融术语并制作远期合约、看跌期权和看涨期权的收益和利润图表;

　　3、理解并能够推导和使用二叉树模型和Black-Scholes-Merton模型;

　　4、检查并解释诸如“greeks”之类的数量在财务分析中的作用;

　　5、了解布朗运动过程和伊藤引理;

　　6、了解并能够推导出看涨期权和看跌期权的价格;

　　7、了解基本的投资组合优化理论以及交易和交易者的类型。

　　考而思英国课程辅导老师可以为同学辅导金融衍生品课程，帮助学生理解如何将随机过程的思想应用于金融衍生品，使同学快速掌握课程主要内容。