英国爱丁堡大学本科计量经济学考前突击!重点例题解析来啦!

　　爱丁堡大学在近几年的留学生目标申请院校中排名越来越考前，该校的计量经济学课程也是一门比较有挑战的课程。最近有同学表示，快要期末考试了，希望小编能分享一些重要的例题，可以让同学们在考试之前重点刷一刷题。别担心!下面会给同学们分享一些例题，帮助大家考前突击!

　　一、计量经济学

　　计量经济学这门旨在让所有经济学专业的同学掌握现代实证经济学及基本技术，主要涉及到的重要知识课题有统计学、线性回归以及实践回归分析等等内容。其中，统计学部分主要有概率、推断、假设以及检验，线性回归部分包括双变量模型、多远回归模型、函数形式以及虚拟变量等。实践回归分析的内容包含模型额选择标准与测试、多重共线性、异方差、自相关等等。

　　二、例题展示

　　1.A sample of data consists of n observations on two variables, Y and X. The

　　true model is：Yi = β1 + β2Xi + εi, (1.1)

　　where β1 and β2 are parameters and ε is a disturbance term that satisfies the

　　usual regression model assumptions.

　　In view of the true model, Y¯ = β1 + β2¯X + ¯ε, (1.2) where Y¯ ,¯X, and ¯ε are

　　the sample means of Y , X, and ε.

　　Subtracting the second equation from the first, one obtains(1.3) Yi∗ = β2Xi∗ + ε∗i,

　　where Yi∗ = Yi − Y¯ , Xi∗ = Xi − ¯X, and ε∗i = εi − ε¯.

　　Note that, by construction, the sample means of Y∗, X∗, and ε∗ are all equalto zero.

　　One researcher fits：(1.4) Yˆ = b1 + b2X

　　A second researcher fits：(1.5) Yˆ∗ = b∗1 + b∗2X∗

　　2.比较回归(1.4)和(1.5)，并利用简单回归模型中截距和斜率系数的OLS估计量的表达式，证明了b∗2 = b2和b∗1 = 0.

　　3. (4 points) Comparing regressions (1.4) and (1.5), demonstrate thatYˆ∗i = Yˆi − Y¯ .

　　4.从理论上解释为什么，第二个研究者的规范(1.5)是不正确的，他应该安装(1.6)Yˆ∗=b2X∗，在他的规范中不包括一个常数。如果第二位研究人员拟合了(1.6)而不是(1.5)，这将如何影响他对β2的估计量?放弃不必要的拦截会提高效率吗?

　　三、答案解析

　　以上就是关于英国爱丁堡大学本科计量经济学的相关内容分享，同学们可以在考试之前多刷一刷类似的题目，最重要的是自己去总结这些题目当中涉及到的知识点，然后重点巩固和记忆。最后，小编祝愿各位同学都能顺利通过计量经济学的考试哟!大家在准备考试的过程中遇到难题，也可以咨询我们考而思的优秀教师团队。老师们都拥有海外名校背景且积累了丰富的教学辅导经验，能够根据大家的问题给出专业的指导方案。